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エンジニア兼トレーダーのブログ
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お疲れ様です。
今回は自分に合う手法を作る方法についてを各手順ごとに解説しながら、
自分の経験を踏まえつつ記述して行きたいと思います。
※飽くまでも個人的な意見ですので参考までにして頂けたら幸いです。
聖杯があるとすれば自分に合った手法のこと
他人の編み出した（難しい理論で構成された）手法を扱うと必ずいつかズレが生じ使い続けられなくなる。自分に合ったものを使えれば継続ができ、結果的に早く大きく成長できる。
2019年12月21日
自分に合う手法を作る手順
｜自分のやり方は自分で作るしかない。
自分はトレードを初めてすぐの頃、他人の作った手法をそのままコポーしてトレード
していた時期がありました。
しかし、使い始めて数か月でそれを使うことができなくなっていました。
その原因は相性にあり、自分の性格上中々短期で何回もトレードするような手法は
精神的にきついものがあったのです。
成績も出すことができませんでしたが、成績だけで言えば決して使い続けられないレベルではなく、寧ろしっかりと鍛錬すれば安定した結果を残せるくらいであったと思います。でも、自分はやはり使うのをやめました。
そしてそこから完全なるオリジナルの手法を自らの手で作り上げて運用することにしました。初めの頃は成績は安定せず、トントン状態ではありましたがそれでも自分の性格に合わせて作ったものなので精神的には問題なく運用を続けられました。
それなりの稼ぎを得られている現在でも、当時の手法をベースに手を加えながら使い続けられています。その要因の最たるものはやはり相性の良さであります。
いくら勝てていても人は自分にマッチしていないものを継続して使うことは不可能だという事を学びました。
実際に自分が手法を作った時の手順↓
手順1 自己分析
自己分析は手法を作り上げる上でベースとなる重要な項目になります。
皆さんは自分のことを知っているつもりでも以外にわからないこともあるのではないでしょうか？
自分も人に言われるまで気づかなかったことが沢山ありました。
大事なことは自分のフィルターを通していない、クリアな情報を得ることです。
つまりは100%客観的なデータが必要なわけです。そういう意味ではやはり人に聞いてみるのがいいかもしれません。（正直に答えてくれる人限定）
マイナスな情報の方が大事になります。それが弱点となるからです。
ある程度のものが集まり次第それらの自分の個性を紙にまとめておきましょう。
後々手法を作る中で重要な判断材料になります。
手順2 ベースとする時間軸を決める
手順3 逆張り系か順張り系かを決める
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手順1を元に短期向きか中長期トレード向きかを総合的に判断し、
実際にトレードする中心（ベース）となる時間軸を決定していきます。自分はいつも短期売買が1分～10分足を指し、それ以上を中長期足と便宜的に位置付けています。
短期でのトレードは必然的に取引回数が増えますがその一方で素早い判断が迫られますので、そういった瞬発力的な動作が苦手ということであれば短期足は避けておいた方が無難です。
後々基準足を変えることもできますが、やはり同じ足で沢山のトレード経験を積むことが上達への近道ですので、一度決めたら10年同じ足を使うくらいの心持で決めておくべきだと思います。
※長期でも4H足以上になってきますと、指値トレードがメインになるケースが多くなります。エントリーを裁量で行いたい方は長くとも1H足までで選択することをお勧め致します。
｜親、子レベルの時間軸を決める
この手順では同時に参照する上の足と下の足を1つずつ選びます。
人によってはいくつもの足を見ることもありますが、個人的にはそれによって迷いや
自己正当化のリスクが高まるので上下1つにしておく方がいいと思います。
結局中心となる軸の足でトレードするので、それ以外の余計な情報はいらないのです。
手順4 実際の手法を決める
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どんな手法にも最大まで抽象化させると、順張り系と逆張り系のどちらかに行きつきます。つまりこのどちらかを決めると、多くの不必要な選択肢を省くことができるという事になります。
丁度一つのシステムを作成するときに滝のように上からフローを組んで徐々に下流に向かってプロジェクトを進めていくように、手法作りの手順も上から進めていくことで合理的にかつ遠回りをすることなく最短で望むものを形にして行くことができるのです。
❚逆張り系は技術を伴うものが多い
逆張りの手法で好成績を収めているトレーダーはいますが、個人的にはあまりお勧めはできません。ここでの逆張りとは完全に上位足と反対方向にエントリーする方法を指します。上位足方向に沿った短期的な逆張りは立派な順張りに属しますので間違えないようにしてください。
何より精神的な負担が大きいという点も見逃せないところです。
あまり無理して逆張りするメリットは感じませんので、強いこだわりがない場合は順張りを選択することが望ましいです。
ここでは個別具体的な、いわゆる手法というもの選びます。既に世の中には数えきれない量の手法が無料で公開されており、わざわざ有料のものを買わなくても大体は自分の思い描いたものは見つける作業だけで済んでしまいます。
というより、ベースはどれも必ず数個のパターンの内どれかに当てはまりますので、いろいろな名前のものがあっても同じ幹から生えた枝葉だという認識で大丈夫です。
あえてアドバイスがあるとすれば、複雑性の高いものは避けるという事です。
自分が理解できないものは、使えさえすれど反省や改善のしようがありませんので
それこそ霧の中を運転するようなもので非常に危険ですし、何より成長ができないという絶望的な状態になります。
必ず自分にも100％理解できるシンプルなものを最初に選びましょう。
手順5 手順4で決めた手法を検証する
手順6 手順5の検証結果を元に調整する
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手順4で決めた手法を使えるものかどうか、過去検証とフォワードテストを行います。直近の相場における結果だけを見て使えそうだなと感じたら、いくつかピックしておいてその中から過去テストとフォワードテストを同期間行って選抜していくのもいいかもしれませんが、あまり多くなると大変ですので多くても3つくらいでいいと思います。あとのステップでパラメータ（設定）の微調整を行いますので、ここでは飽くまでも優位性をある程度確認することを重要視し、粗削りな部分は後でやすり掛けするような感覚で結構です。
結果は勿論大切ですが長く使い続ける前提がありますので、自分との相性なども同時に見ておくことも重要でになります。少しくらい結果に差があっても自分が使いやすいと思うものを選択しても全然いいと思います。
なぜなら後でいくらでも改善、改良できるからです。
このステップは生涯トレーダーである限り続けていくことですので、手法作りが終わっても終了するということはありません。
相場というのは少しづづ微弱な変化をしながら動くものですから、
ずっと同じ設定で通用するということは殆どありません。ですからトレーダーが
その変化に合わせて設定を変更することが必要になるのです。
最初の頃は自分もその変化が全く掴めなかったのですが、何年かする内に段々と
変化を掴める感覚ができてきました。
過去3か月毎の成績を残して各月で比べてみることで、今の相場に合っているかどうかということが何となく数値から掴めてくると思います。
調整が上手くできるかどうかで成績は天と地ほどの差が生まれます。
なぜならどんな手法にも必ず調子のよい時と悪い時があるからです。常に良い時を
キープできるよう調整できれば、安定した成績が出せることはお分かり頂ける
と思います。
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